很多期货、恒指投资者手上都会有一些文华6技术分析指标,用着不错,想要改编为量化模型策中,却不知道应该怎么写,跟艾云艾策略一起来探讨下。
量化模型 = 技术指标 + 下单条件、止损等交易内容 +头寸管理方面内容,包括根据权益变化做风控等内容
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如何把指标转化为模型? 初步转化是加下单条件即可,深度转化是再加上止损止盈、头寸管理。
第一步:指标公式中加入交易指令
写法范例:COND,SIG,//满足COND条件时,立即发出Sig信号
Sig:BK、SP、SK、BP、BPK、SPK、STOP、CLOESOUT
1、如果交易过程中,并不是一直持仓,那么用BK、SP、SK、BP;
2、如果交易过程中一直保持有持仓,非多即空,那么用BPK、SPK。
做完第这一步,一个简单的模型就形成了,后面的二步根据情况决定是否需要做。
第二步:加入止损条件
STOP指令用于编写止损
例如:
STOP(0,-10),//多单,亏损10个最小变动价位止损
第三步:加入头寸管理
ClOSEOUT用于编写头寸管理和风控。
例如:
ONEYTOT<=INITMONEY*(1-10/100),CLOSEOUT, // 权益回撤10%清仓
技术分析指标改编成量化策略后,建议先用模拟盘跑,时间线尽量拉长,合适再用于实盘,谨记投资有风险,入市须谨慎。